כאשר אנו מפתחים מערכת מסחר אלגוטרייד אוטומטית למסחר יומי בשוק ההון, עלינו לסחור במניות שסביר להניח שיבצעו תנודות משמעותיות באמצע היום,ישנן אסטרטגיות מסחר מומלצות באלגוטרייד שמבוססות על תנודתיות תוך-יומית גבוהה.
מערכת ניהול סיכונים באלגוטרייד:
זוהי המערכת החשובה ביותר במסחר האלגוריתמי,היא מנהלת את הפוזיציות הפתוחות וקובעת את גובה ההפסד המקסימלי האפשרי ואת יעדי הרווח, ללא מערכת ניהול סיכונים שמתוכנתת בצורה אופטימלית, סביר להניח שהמערכת תיכשל.
אסטרטגיית תנודתיות יומית:
אסטרטגיית אלגוטרייד שמבוססת על מניות בעלות תנודתיות גבוהה מאוד, סביר להניח שנוכל להרוויח ממהלכים גדולים שלהם במהלך היום וניתן לקנות את המניות בפתיחה או במהלך היום לטווח קצר.
כיצד נוכל לסנן מניות בעלות תנודתיות גבוהה?
תפקידה של מערכת המסחר האוטומטית היא לבצע סינון לפני יום המסחר בהתאם לתנודתיות הממוצעת של המניות שהמשתמש מגדיר כמו כן המשתמש יכול להגדיר גם את טווח הזמן ולפלטר באמצעות פרמטרים נוספים שימקסמו את רווחי אסטרטגיית המסחר.
ממתי מניה נחשבת תנודתית?
כאשר סוחר יכול להגדיר את רמת התנודתיות בעצמו אך מקובל בשוק ההון שמניה נחשבת לתנודתית כאשר התנודתיות היומית שלה בטווח של ממוצע 10 ימים ומעלה עוברת את ההפרש של 4% ליום בין מחיר הגבוה היומי של המניה לבין מחיר הנמוך היומי של המניה, במרבית הנכסים כמו האופציות ניתן להסתכל על סטיית התקן.
אסטרטגיית גאפים:
אסטרטגיית אלגוטרייד המבוססת על מניות הנפתחות בגאפ גדול למעלה או למטה, יכולות להניב תשואה עודפת על פני אסטרטגיות אחרות אם נדע לסנן נכון ולבחור את המניות הנכונות.
פקודות מתקדמות – רכישת המניות בפתיחת המסחר עם סטופ לוס קצר ופקודת לקיחת רווח גבוהה, סביר להניח שנוכל להרוויח ממהלכים משמעותיים אלו עוד במהלך יום המסחר.
כיצד ניתן לסנן מניות שנפתחו בגאפ גדול?
תפקידה של מערכת המסחר האוטומטית לבצע את הסינון בפתיחת המסחר של הגאפים ולסנן אותם לפי מערכת ניהול הסיכונים של הלקוח, היא מסוגלת לסדר את הגאפים מהגאפ הגדול ביותר לנמוך ביותר ולהחליט בזמן אמת איזה עסקאות יכנסו לתיק ההשקעות שלנו ולהחליט בזמן אמת איזה מניות יכנסו לתיק ההשקעות שלנו ואיזה מניות לא יכנסו.
מתי גאפ נחשב לגדול?
גאפ נחשב לגדול כאשר מחיר הפתיחה של המניה גדול או קטן ביותר מ5% ממחיר הסגירה שלה ביום המסחר הקודם.
אם יש לכם אסטרטגיות נוספות למסחר באלגוטרייד נשמח אם תצרו איתנו קשר ותהפכו את האסטרטגייה שלכם מחלום בדף נייר למציאות של מערכת מסחר אוטומטית מלאה שסוחרת בשוק ההון.
